Курсы по программированию

А как лучше делать на практике?
Именно так я и хотел изначально сделать в курсе, но стал для этого создавать базу данных в файле.
И там ничего не вышло, так как если даже база данных в отдельном файле, всё равно сначало надо подключиться к MS SQL.

Не нужно подключаться к MS SQL если используешь LocalDb. MS SQL это аналог MySQL, а LocalDb это аналог SQLite.
Я после прохождения курса Entity Framework решил использовать LocalDb так как это проще в данном случае, единственное, что заливать сразу на хост из студии не стал, реализовал это через заливку в относительную папку bin/ReleaseOutput/... чтобы оптом вручную обновить на хосте всё, кроме БД, а то она затёрлась бы, в это плане именно такой нюанс имеется, с MS SQL такой проблем не возникнет, ибо среди релизных файлов БД нет. Но это не проблема, это просто надо знать и учитывать. Как говорится, при использовании каждой технологии, надо учитывать её нюансы.