Научился: После прохождения уже не раз пошагового создания сайта с использованием Yii2, было не сложно скачать архив и распаковать, прописав рандомный код для куки.
Всё просто, идём дальше.
Научился: Запустил OpenServer.
Создал папку для нового проекта, создал домен в OpenServer и проверил работу нового сайта (созданием файла index.php).
Скачал архив Yii2 (базовый комплект) и установил его на наш ресурс.
Запустил PhphStorm и открыл проект, заполнил параметр cookieValidationKey в config\web.php.
Проверил работу сайта с установленным Yii2.