Курсы по программированию

Прежде чем спрашивать можно было посмотреть какие есть методы.

1)ExecuteNonQuery() – этот метод предназначен для выполнения команд, не возвращающих значения. Такие команды могут выполнять следующие инструкции T-SQL: INSERT, DELETE, ALTER, DROP, CREATE. 
2)ExecuteScalar() – этот метод предназначен для выполнения команд, возвращающих скалярные значения. 
3)EcecuteReader() – этот метод предназначен для выполнения команд, возвращающих данные в табличном представлении(SELECT).

PS. Это конечно если здесь используется ADO.NET

Не. Я не про функционал, а про эффективность. Евгений Витольдович говорил, что этот метод загружает все данные в компьютер пользователя, что скажется на быстродействии при >1кк записей. А хотелось бы, чтобы загружались те, которые нужны пользователю сразу, т. е. субд сама фильтровала запрос.

Да же так. Если есть SQL Server скачай тестовую базу AdventureWorks 2014 и посмотри насколько быстро все выбирает. Думаю на данном этапе еще рано думать о производительности. Не совсем понятно как програма будет понимать что надо пользователю ))) Если надо что-то конкретное используй WHERE в запросе на выборку и пропиши свое условие.